Search - Remove Shortcode
Поиск по материалам сайта

Многие трейдеры рынка Форекс желают знать в какой позиции находятся крупные участники рынка или по другому «умные деньги». Если знать покупают они или продают данную валютную пару, то можно просто войти в рынок как они и процент убытков будет снижен до минимума. Это можно посмотреть в отчетах СОТ.

На просторах интернет множество технических индикаторов, которые показывают, где расположились и какой суммой вошли в рынок маркетмейкеры. Но необходимо понимать, что ежедневный оборот на Форекс составляет более 5.3 трлн. долларов, а индикатора объема сделок физически не может быть.

На Форекс покупают и продают валюту крупнейшие маркетмейкеры, которые между собой являются конкурентными и вряд ли информацию об объеме сделок они предоставляют в открытый доступ и тем более конкурентам. Основная их задача, это обрабатывать заявки своих клиентов на покупку или продажу валюты.

Самые крупные маркетмейкеры валютного рынка

  • Deutsche Bank – данный банк ФРГ является крупнейшим маркетмейкером в мире и расположен он во Франкфурте-на-Майне. По всему миру у него 2814 отделений и около 30 миллионов клиентов.
  • UBS Group AG – крупнейший Швейцарский банк, более 2.6 млн. частных вкладчиков, отделение расположено по всему миру, главный офис расположен в Цюрихе.
  • Bank of America – по числу активов занимает 23 место в мире, количество сотрудников составляет 213 000 человек. Одним из способов анализа у трейдеров рынка Форекс, для определения в какой позиции расположились крупные участники торгов, это товарно-сырьевая биржа, которая находится в Чикаго (U.S.CFTC), а если быть точнее, то отчеты СОТ. Эти отчеты публикуются на официальном сайте U.S.CFTC и их можно проанализировать, так как они общедоступны.

Рис.1. U.S.CFTC

U.S.CFTC

Рис.2. Выбор формата

Выбор формата на чикагской бирже

Рис.3. Позиции участников рынка

Позиции участников рынка

Что бы найти и выбрать нужный отчет нужно зайти на главную страницу (рис.1), далее заходим на страницу, как показано на рис.2, находим Чикагскую биржу и справа нажимаем на короткий формат фьючерсы и опционы. Откроется страница, на которой будут показано торговые инструменты, молоко, сыр, Российский рубль и другие валют, рассмотрим пару евро доллар.

Обозначение отчета СОТ

NON REPORTABLE POSITIONS

Мелкие трейдеры, которые не интересны для анализа позиции крупных участников рынка.

NON REPORTABLE POSITIONS

Здесь показаны короткие и длинные позиции, их величина и количество. Это крупные спекулянты, пенсионные фонды, инвестиционные компании. Они покупают и продают с целью выгоды. При анализе рынка необходимо именно на них смотреть, что бы определить в какой позиции находятся крупные игроки.

Как видно на рис.3. величина позиций на продажу (коротких) по единой европейской валюте евро, больше чем на покупку в несколько раз. Вывод один, европейская валюта продается крупными игроками и по этой причине трейдеру так же необходимо искать точки входа на продажу.

CHANGES FROM

Здесь указывается увеличение или уменьшение коротких и длинных позиций.

Spreads

Величина коротких и длинных ордеров, которые перекрывают друг друга.

COMMERCIAL

Крупные финансовые организации, коммерческие фирмы которые приобретают торговый инструмент(уголь, валюта, валютная пара) не для перепродажи, а для нужд компании.

Это может быть хеджирование сделки от изменения валютного курса или по другим причинам. К примеру, британская British Petroleum добыла нефть и продала ее на внешнем рынке за доллары США. Но для своих целей, к примеру, уплата налогов, ей необходимы фунты стерлингов. Она выходит на внешний валютный рынок и покупает фунты стерлингов за доллары США.

Недостатки данных по отчетам

Во-первых, СОТ нужно учитывать, что Чикагская биржа (U.S.CFTC) осуществляет фьючерсные сделки.

Во-вторых, объемы сделок небольшие, если сравнивать с Форекс.

В- третьих, информация, которая предоставляется в отчетах, публикуется, когда все банки, валютные и фондовые рынки закрыты, с пятницу на субботу ночью по М.С.К. и воспользоваться ей можно только в понедельник. А если учесть то, что эта информация по состоянию на вторник, то она бесполезна для участников торгов, которые работают по внутридневной стратегии.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить