Поиск по материалам сайта

Изменение рыночных котировок во времени зависит от столь большого количества факторов, что смоделировать его математическими методами сложнее, чем спрогнозировать погоду. Кстати, именно над обеими этими задачами трудится большая часть самых производительных супер компьютеров мира. Однако, и в хаосе существуют некоторые законы. Весьма рискованно ставить на тридцатиградусную жару в Москве под Рождество, даже если выиграть на этом можно очень много.

Поиски биржевой стратегии, обеспечивающей наибольший доход при наименьшем риске, ведутся с самого появления биржи. Окончательного универсального решения нет и не предвидится, но все существующие концепции так или иначе учитывают направление движения рынка, или тренд. Без понимания, что это такое, трейдингом заниматься не стоит.

Базовые понятия и термины

Под торговля по тренду подразумевается однонаправленное движение в пределах определенного периода. В рамках этого происходят флуктуации в обе стороны от средней величины, но отклонение не превышает некоторой амплитуды. Получается, что цена двигается в «рукаве», периодически касаясь то верхнего, то нижнего края, причем границы диапазона со временем меняются.

Торговля по тренду подразделяется на:

  • Восходящий (бычий), когда средние котировки растут

Восходящий тренд

  • Нисходящий (медвежий) с падающей стоимостью

Нисходящий тренд

  • Боковой (он же флэт или консолидация), когда среднее значение не изменяется

Боковой тренд

Некоторые специалисты флэт трендом не считают и предпочитают его переждать, ведь достоверно предсказать, когда боковик закончится и что произойдет по его окончании, затруднительно.

Каждый тренд имеет свою продолжительность. Ценовой поток в любую секунду одновременно подчиняется и долгосрочным, и краткосрочным трендам. Направление определяют крупные игроки – правительства, государственные банки, инвестиционные фонды, коммерческие банковские структуры. Мелкие игроки на ликвидность существенного влияния не оказывают, поэтому им остается следовать за маркетмейкерами.

Но чем весомее участник, тем реже он выходит на рынок и тем более долгосрочную тенденцию формирует. Так, государственный центробанк вряд ли будет покупать или продавать валюту чаще раза в день, пенсионный фонд в течение дня проводит такие операции многократно, а инвест фонд может находиться в рынке постоянно.

В установившейся терминологии, долгосрочным считается полугодовой тренд, среднесрочным – от 2 недель до 6 месяцев и краткосрочным – менее двух недель. Для большинства такие сроки слишком велики. Не учитывать глобальных тенденций нельзя, но для работы нужно проводить технический анализ в том временном интервале, в котором ведется биржевая торговля по трендам.

Определение трендовых параметров

Как правило, параметры для работы определяются на базе временного интервала в 100 последних свечей (баров). То есть, если основная работа ведется на 30-минутках, обработке подлежит интервал в 50 последних часов. На коротких промежутках технический анализ менее эффективен, многие профессионалы вообще не рекомендуют что-либо анализировать на таймфреймах М5 и М1.

Тренд характеризуется двумя трендовыми линиями. Для начала их обязательно надо нарисовать на графике, любой современный торговый терминал имеет для этого встроенный инструмент. Надо выбрать три наиболее выраженных максимума, лежащие приблизительно на одной прямой, и провести через них черту. Потом аналогичная черта проводится через три отчетливых минимума. При восходящим тренде верхняя черта, за которую не заходит цена при ходе вверх, называется линией сопротивления, а нижняя - поддержки.Все вместе это называется уровни поддержки и сопротивления. Эти две прямые и характеризуют направленность и ширину диапазона, в котором идет движение. Котировки гуляют между ними, последовательно отскакивая то от первой, то от второй.Если прямые параллельны, торговля по тренду в таком канале проста и удобна, так как точки открытия и закрытия позиций легко высчитываются, что позволяет грамотно расставить стопы.

Торговля опционами по тренду подчиняется тем же правилам, но бинарными опционами лучше торговать на устоявшемся тренде, поскольку опцию отложенного контракта предоставляют очень немногие брокеры. В любом случае очень важно не пропустить момент, когда ситуация изменится.

Для прогнозирования разворота разработаны торговые индикаторы, но неплохих результатов можно добиться и с помощью анализа ценовых фигур, простейшими из которых являются треугольники. Он формируется, когда уровни сходятся, образуя восходящий, нисходящий или симметричный угол. Это указывает на предстоящую смену вектора. Ни продавать, ни покупать при формировании такой фигуры нельзя. Открываться надо, когда цена выйдет за ее пределы и пробьет таким образом один из уровней. Пробой уровня свидетельствует о трендовом изменении, при этом при пробое вверх линия сопротивления становится линией поддержки нового тренда, а при пробое вниз – наоборот.

Статистика свидетельствует, что после пробоя ход продолжается еще на 60-80% от глубины старого канала. Вход в начале нового тренда – идеальный вариант для получения максимальной прибыли, но необходимо обезопасить себя от возврата цены установкой ордера «стоп лосс».

Часто встречающаяся ошибка начинающих - желание заработать всю прибыль сразу, для чего они открывают позиции и на продажу, и на покупку. Такой подход ведет к убыткам.

Профессионалы играть против тренда не советуют. Правильной тактикой является торговля по тренду, открытие позиции на границе канала только по тренду с выставлением ордера «тейк профит» на противоположной границе. Ни одна, даже самая лучшая, стратегия не обеспечивает стопроцентного результата. Финансовый океан сложен, многогранен, и предсказать все воздействия невозможно.

Трейдеру следует помнить, что работает он на себя и за свои операции отвечает он сам лично. Но знания, интуиция и немного удачи никогда не помешают.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить