Поиск по материалам сайта

Большинство трейдеров при изучении волнового анализа Эллиотта в Техническом анализе, через некоторое время прекращают обучение и начинают искать более простые методы анализа фондового и валютного рынка.

Но если хорошо изучить волны Эллиота, то будет хороший дополнительный инструмент при прогнозировании направления движения цены, точек разворота и входа в рынок. Если данную теорию изучать досконально, то она довольно сложная, но можно начать с упрощенной модели волнового анализа.

Волновой анализ Эллиотта

Ее основателем стал бухгалтер железнодорожной фирмы Ральф Эллиотт, и по этой причине теория получила одноименное название. Если ранее считалось, что колебания стоимости цен на рынке хаотичны и беспорядочны, то Ральф Эллиотт заявил, что движение стоимости торгового инструмента подчиняется некоторым правилам. По его определению, в основе формирования цены товара на рынке находятся человеческие эмоции инвесторов и трейдеров, это жадность, боязнь потерять прибыль, желание как можно больше заработать.

Именно они определяют график движения цены, в результате чего образуются определенные циклы, которые автор назвал волны, откуда и получила свое название «волновая теория Эллиотта». Чуть позднее все наблюдения и исследования автор изложил в своей книге, которая и сегодня имеет огромное количество последователей.

Основные элементы теории Эллиотта

Автор утверждает, что движение цены торгового инструмента необходимо разделить на 8 волн, пять из которых относятся к основному тренду (импульсные), а остальные три коррекционные. Главное в данной теории, это определение начала первой и основной волны. Если это правильно сделать, то можно с большой уверенностью определить, на каком уровне совершать сделку и где будут точки разворота для коррекции.

Рис.1. Классическая модель волнового анализа Волны Эллиотта

Волновой анализ Эллиотта

Как видно на рисунке, ничего сложного нет, 1, 3 и 5 – я волна представляют собой направление цены по основному тренду, в то время как 2 и 4 – я, это коррекционное движение. При этом необходимо учитывать, что трендовая волна не может быть меньше коррекционной, если это условие не выполняется, то на рынке возможен разворот тренда.

Относительно общего ценового графика, то данные волны необходимо рассматривать как фрактальные. Суть фрактала в том, что одна волна, это часть другой, большей чем она и так далее. Или одну целую волну, можно рассматривать как несколько небольших (фракталов). Это можно прекрасно увидеть если в торговой платформе начать изменять таймфреймы (М1, М15 или Н1) на одном торговом инструменте.

Образование волн Эллиотта

Первая волна начинает цикл (рассмотрим восходящий тренд). В основном это трейдеры или крупные игроки которые обладают достоверной информацией о том, что необходимо начинать покупку данного торгового инструмента. Но большинство участников рынка еще не видят, что начался основной тренд, и думают, что это обыкновенная коррекция и по этой причине она небольшая, так как в торговле принимает небольшое количество игроков.

Потом наступает фиксация прибыли и откат (2 – й фрактал). В точке его образования участники рынка входят в сделку на продажу, но продавцов стало уже меньше и вторая волна заканчивается выше, чем начало первой и начинается третья. Это первый сигнал для обыкновенных трейдеров и большинства участников рынка для открытия сделок.

Третья представляют собой основной и самый длинный фрактал. В данном случае сработают защитные ордера у тех трейдеров, которые были уверены, что это была коррекция при основном медвежьем тренде, или трейдеры, увидев, что начался новый, противоположный тренд выйдут из рынка. Высвободившиеся финансовые средства придадут импульс и тем самым усилят тренд. Защитный ордер (стоп-лосс) можно устанавливать немного ниже начала третьего фрактала.

Движение торгового инструмента в одном направлении не бесконечно и многие участники рынка через некоторое время по боязни потерять прибыль в случае разворота тренда, фиксируют прибыль. По этой причине начинается четвертая.

После ее завершения начинается пятая и в ее начале в рынок входят те участники, которые не успели раньше войти. Но импульс основного тренда уже ощутимо ослаб, и покупатели теряют интерес к покупкам на столь высоких уровнях.

Основа входа в рынок по данной теории это правильно определить образование волновой модели, далее открыть сделку после уверенного пробоя цены выше максимума первой волны или на уровне начала третьей.

Волновой анализ для нисходящего тренда одинаков, только в зеркальном отображении.

Рис. 2. Нисходящий тренд a, b, c коррекция

Волновой анализ Эллиотта

Это обыкновенная коррекция после окончания движения основного тренда, которая представляет собой волны «a и c» как импульсные волны, а «b» коррекционную.

Рекомендации по торговле на основе волнового анализа

Но всегда во время торговли цена торгового инструмента движется как по учебнику. Есть определенные постулаты, которые должны соблюдаться. Если они не исполняются, то в данном случае необходимо пересмотреть теорию Эллиота, может быть, тренд развернулся на второй волне или пятая волна не означает окончание основного тренда и так далее.

Несколько рекомендаций при использовании волнового анализа:

  • Вторая волна не должна быть ниже, чем начало первой (для ордеров на покупку в бычьем тренде) или выше ее максимальной цены при нисходящем тренде;
  • Третья не должна быть меньше остальных;
  • Четвертая должна быть выше максимальной цены первой, а ее тело не должно пересекать ценовой уровень первой;
  • При анализе второй и четвертой рекомендуются для входа в рынок использовать уровни Фибоначчи, от которых они будут отталкиваться.

Для новичка трудно на глаз рассмотреть волновой анализ Эллиотта, но в данном случае можно воспользоваться техническим индикатором Elliott Wave Prophet. Он поможет правильно показать формирование основных фракталов. Но при его использовании необходимо правильно его настроить.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить